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A configuração da string de conexão no .net normalmente e' efetuada atraves do arquivo web.config da aplicação. Assim sendo, abaixo segue um exemplo de como utilizar a conexão ao banco SQL server em seu web.config.

<connectionStrings>
    <add connectionString="Data Source=servidorSQL;Initial Catalog=bancoSQL;User Id=usuarioSQL;Password=senhaSQL;" name="strConexao"/>
</connectionStrings>